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Option Delta
コンピタント株式会社
オプションデルタとは、オプションプレミアムの感応性の一つで、原資産価格の変化に対するオプションプレミアムの変化額を示す。オプションデルタは、0から絶対値1の間の数値をとる。デルタを利用してオプションの価格変動リスクを回避する方法を、デルタヘッジと呼ぶ。デルタ＝オプションプレミアムの変化額÷原資産価格の変化額
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