ブラックショールズモデル

Black‐Scholes Model

−

コンピタント株式会社

ブラックショールズモデルとは、フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズ両氏が考案したオプション価格の算出モデルのこと。
実務界で幅広く利用されている。
このモデルでは、非危険資産利子率、オプションの権利行使価格、原資産の現在価格、満期までの期間、期間中の原資産のボラティリティの5つの変数によってオプションの理論価格を算出する。

オプション取引 オプションガンマ オプションデルタ オプションセータ オプションカッパ 権利行使価格 原資産 ボラティリティ プットコールパリティ