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Black‐Scholes Model
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コンピタント株式会社
ブラックショールズモデルとは、フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズ両氏が考案したオプション価格の算出モデルのこと。実務界で幅広く利用されている。このモデルでは、非危険資産利子率、オプションの権利行使価格、原資産の現在価格、満期までの期間、期間中の原資産のボラティリティの5つの変数によってオプションの理論価格を算出する。
オプション取引 オプションガンマ オプションデルタ オプションセータ オプションカッパ 権利行使価格 原資産 ボラティリティ プットコールパリティ
修正ブラック＝ショールズ・モデル(2007年6月、株式会社yenbridge)
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