exBuzzwords〜実務家のための専門知識・情報サイト



>HOME >ファイナンス >デリバティブ

キーワード解説

キーワード

ブラックショールズモデル

英語訳

Black‐Scholes Model

よみがな

−

解説者

コンピタント株式会社


ブラックショールズモデルとは、フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズ両氏が考案したオプション価格の算出モデルのこと。
実務界で幅広く利用されている。
このモデルでは、非危険資産利子率、オプションの権利行使価格、原資産の現在価格、満期までの期間、期間中の原資産のボラティリティの5つの変数によってオプションの理論価格を算出する。




関連キーワード


オプション取引 オプションガンマ オプションデルタ オプションセータ オプションカッパ 権利行使価格 原資産 ボラティリティ プットコールパリティ



お薦めリンク

修正ブラック=ショールズ・モデル(2007年6月、株式会社yenbridge)





コンピタント会社HP