オプションセータ

Option Theta

オプションセータとは、オプションプレミアム感応性の一つで、時間の経過とともにオプションプレミアムがどの程度変化するかを示す数値。
オプション期間が長いほど、ボラティリティが大きいほど高くなる。

セータ＝オプションプレミアムの変化額÷残存日数の減少

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