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キーワード解説

キーワード

BPV

英語訳

Basis Point Value

よみがな

解説者

コンピタント株式会社


BPVとは、金利リスク算定指標の1つで、金利が1ベーシス・ポイント(0.01%)変化した場合における債券等の現在価値変動額を示したもの。
デルタとも呼ばれ、BPVを使用した金利リスク算定方法をBPV法と呼ぶ。
債券や、金利スワップ等のデリバティブ商品等の金利リスク計測に使用される。




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