オプションカッパ

Option Kappa

コンピタント株式会社

オプションカッパとは、オプションの価格感応度のこと。
単にカッパと呼ばれることも多い。また、ベガ(Vega）、ラムダ（Lamda）とも呼ばれる。
カッパが高いほど、原資産価格の変動に対するオプション価値の変動が大きくなる。

カッパ＝オプション価格の変化額÷ボラティリティの変化幅

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