シャープレシオ

Sharp Ratio

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コンピタント株式会社

シャープレシオとは、リスクに対してどれだけのリターンを得られるかを示す指標であり、シャープレシオが大きいほどリスクに比して大きなリターンを実現していることを示す。
逆に、超過収益を上げるために、どれだけリスクをとっているかを表しているといえる。分子が超過収益を示し、分母がリスクの大きさを示す。
計算式： シャープレシオ ＝ （ポートフォリオの収益率 − リスクフリーレート） ÷ ポートフォリオ収益率の標準偏差

ポートフォリオ インフォメーションレシオ