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Value at Risk
ぶいえーあーる
コンピタント株式会社
VaRとは、一定期間に一定確率で発生する最大損失想定額のこと。市場変動のシナリオを作成し、損益変動シミュレーションを行うことにより最大損失額を推定する方法（モンテカルロシミュレーション法）が使われることが多い。
EaR バリューアットリスク マチュリティラダー法 ALM ストレステスト
