＞HOME ＞経営 ＞リスク管理
Value at Risk
ぶいえーあーる
コンピタント株式会社
VaRとは、一定期間に一定確率で発生する最大損失想定額のこと。市場変動のシナリオを作成し、損益変動シミュレーションを行うことにより最大損失額を推定する方法（モンテカルロシミュレーション法）が使われることが多い。
EaR バリューアットリスク マチュリティラダー法 ALM ストレステスト
exBuzzwordsでは、会員の皆様へ最新の時事に関連するキーワード解説を中心としたメルマガを配信しております。 ご希望の方は、登録をお願い致します。
→メールマガジンバックナンバー
→メルマガ登録
アクセスランキング(2009/07/02)
1位
執行役員
2位
自己資本比率
3位
ポートフォリオ
4位
ファクタリング
5位
自己資本
6位
低価法
7位
与信
8位
ファイナンスリース
9位
FOB
10位
在庫回転率
新着用語
06/29
退職勧奨
06/10
事業再生ADR手続
05/19
損益通算
インシデントプロセス
部分完成基準
総額表示方式
不課税取引
弔慰金
再輸出免税
輸出免税
