モンテカルロシミュレーション

Monte Carlo Simulation

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コンピタント株式会社

モンテカルロシミュレーションとは、投資評価などでシミュレーションを行う際に、事前に予測値の設定が困難な指標について乱数などを用いて不確定要素に不確定な数値を入力できるようにし、その入力を何度も繰り返すことで投資評価などのシミュレーション結果がどのように変化するのかを検証することを通じて、不確定要素の全体の与える影響の程度を知ろうとするもの。
不確定要素の入力に際して、シミュレーション使用者の意図を反映させない点でセンシティビティ分析とは異なる。

ALM センシティビティ分析