クレジットデリバティブ

Credit Derivatives

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コンピタント株式会社

クレジットデリバティブとは、社債や貸付債権の信用リスクを定量化し、スワップやオプションの形にした金融商品のこと。
クレジットデリバティブは、クレジットスワップ（デフォルトが起こった場合に損害額を補償してもらう代わりにプレミアムを支払う保険に近い形式）の他に、債券収益・評価損と市場金利を交換するトータル・レート・オブ・リターン・スワップと呼ばれる方法や信用リスクを、別の債券の信用に結びつけたクレジットリンク債と呼ばれる方法などがある。

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